汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2017年半年度报告

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

  7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......34

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......39

  7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......39

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况......40

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......45

  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高

  本基金选定的信息披露名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

  注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城99号震旦国际大楼21层

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2010年6月25日)起6个月,建仓结束时各项

  汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日,公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元,有效客户数约1500万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 第8页共47页

  60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期债券

  型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型式指数证券投资基金、中证能源交易型式指数证券投资基金、中证金融地产交易型式指数证券投资基金、汇添富年年利定期债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证治理指数型证券投资基金(LOF)、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期债券型证券投资基金、汇添富年年益定期混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期债券型证券投资基金。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、 第10页共47页

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

  2017年上半年,香港市场在充裕的流动性下,走出了较为强劲的上涨行情,整体表现在

  全球主要市场中都处于前列。资金主要来自两个方面,一是来自内地通过港股通南下的资金持续的净买入,二是全球配置型的基金从之前的超低配新兴市场和中国资产向基准配置回转带来的资金流入。我们认为,这两种资金都带有较为中长期的趋势特征,从去年下半年一直持续至今,背后的逻辑也没有出现反转的迹象。由此,在分析判断这类资金的投资偏好,我们在期内增加了对于大盘蓝筹股,以及优质的成长类个股的配置,并取得了不错的回报。 另一方面,我们也看到随着中国经济活动的回暖,以及供给侧力度加大等因素,一些之前很长一段表现较差的周期行业,从去年下半年开始复苏,相关的板块和个股也有了不错的涨幅。然而,我们觉得此次恢复的程度和持续性都很难判断,一些周期品的供过于求局面并未的到根本性的扭转,因此在周期品投资上相对比较谨慎。 第三,我们也看到之前针对地产行业的调控仍在持续,但并未出现市场比较担心的泡沫破裂或者三四线城市价格崩盘的现象,相反,在一二线严厉的调控导致量跌价不涨的情况下,三线以下的地产市场销售持续火热,也带动了地产相关产业链的繁荣。一些布局相对合理的地产股也有了较大的涨幅。本组合在其中选择了相对公司估值比较合理,公司策略和治理较为合规,财务状况良好且有良好派息的个股进行了配置。 从基金运作情况来看,整体选股上把握住了部分强势的板块和优质的个股,但由于我们在二季度对于市场的相对谨慎,在6月市场风险事件较多的情况下提前降低了组合仓位水平,在控制了波动率和回撤的情况下,也损失了一些市场收益,在操作上我们也有可以反思和总结的地方。

  2017年上半年本基金的收益率为10.38%,同期业绩比较基准为22.46%。

  展望2017年下半年,我们对香港市场仍然保持相对乐观,认为在持续的流动性充裕下,

  市场会继续创出年内新高,但在四季度时,市场还会碰到年末的流动性收紧,以及央行议息等事件的影响。我们预判市场的波动率在下半年会比上半年有所提升,因此会给组合提供比较好的买卖时机。在结构性方面,我们也持续关注一些基本面突出的强势板块的变化,并在适当的时机增加配置或者获利了结。风险方面,我们也非常关注地缘引起的后续反应,以及欧美在宏观政策上出现的重大信号事件对流动性的冲击,当发现趋势可能反转时,我们也会及时降低仓位来应对。 接下来的重点方向会继续以深入的基本面分析为基础,适时把握市场脉络,对于价值股和成长股保持相对均衡的配置,并根据市场情况进行动态调整。我们现在关注的重点行业包括基本面持续改善或者受到政策扶持的方向,在其中寻找有竞争壁垒的公司,并维持组合在行业上的均衡。当前关注的包括TMT行业、保险、房地产板块、以及估值偏低的新兴消费板块。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当,基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

  本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 第12页共47页

  多为12次,最少一次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分

  本报告期内,本基金托管人在对汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。本报告期内,汇添富香港优势精选混合型证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  汇添富香港优势精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原汇添富香港优势精选股票型证券投资基金,是由汇添富亚洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金转型而来。汇添富亚洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1221号文《关于核准汇添富亚洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2010年6月25日正式生效,首次设立募集规模为522,636,079.14份基金份额。本基金为契约型式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman& Co.)。2014年1月8日,汇添富亚洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有会以现场方式召开,大会讨论通过了关于修改基金名称及投资细节的议案。在基金管理人向中国证监会履行相应备案手续,并经中国证监会书面确认后,基金份额持有会决议生效。2014年1月17日,中国证监会基金部函[2014]23号文《关于汇添富亚洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有会决议备案的回函》书面确认后,原《汇添富亚洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金合同》失效,《汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金合同》生效,“汇添富亚洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金”更名为“汇添富香港优势精选股票型证券投资基金”,同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关,经与基金托管人协商一致,汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金,并相应修改本基金的《基金合同》。

  本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票、固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金主要采用 第17页共47页

  稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的业绩比较基准为:MSCI中华指数(MSCI ZhongHua Index)。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征试点,金融业

  根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业

  所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改试点的通知》、财

  税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通

  知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》、财税[2016]140号

  《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管

  产品政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品有关问题的通知》

  (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税或征收范围,不征收营业税或;

  (2)资管产品运营过程中发生的应税行为,以资管产品管理人为纳税人,按照现行缴纳。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的应税行为,未缴纳的,不再缴纳;已缴纳的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的应纳税额中抵减;

  (3) 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按关国家或地区税收

  (4) 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按关国家或地区税收

  注:本基金于2017年6月30日,银行存款中包含的外币余额为:港元 25,674,516.94元(折

  合人民币22,283,426.74元),本基金本报告期末未投资于定期存款。

  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究和市场信息服务。

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  注:基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  注:本公司分别于 2010年 5月 25日,2010年 6月 23日运用固有资金

  (含募集期利息结转的份额),认购费用2,000.00 元,符合招募说明书的认购费率。

  6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。

  22日,中国森林(00930)发布公告,香港联合交易所有限公司宣布,自2017年2月24日上午

  9时起,该公司股份的上市地位将按照除牌程序予以取消。根据中国证监会《关于进一步规范证

  券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,决定将汇添富香港优势精选混合型证券投资基金所持有停牌股票“中国森林(”估值价格维持为每股0.00港元。

  注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  注:截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构(、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。此外,基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市;因此,除在附注6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款及部分应收申购款。

  注:上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款及部份应收申购款,且均以活期存款利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下,利率变动对基金资产净值的影响并不显着。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行。

  本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

  本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施。

  注:本基金投资于股票的基金资产占基金资产总值的比例为60%-95%;其余基金资产投资于固定

  收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其占基金资产总值的比例为5%-40%,其中基金持有的现金和到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

  注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为92,200,313.29人民币,占期末净值比例

  40.71%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为46,147,028.66人民币,占期末净值比例

  7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。

  1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式

  2.基金管理人于2017年2月4日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动互联

  3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效,吴江宏先生任该

  4.基金管理人于2017年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。

  5.《汇添富绝对收益策略定期混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15日正

  6.基金管理人于2017年3月16日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期混合

  7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效,赵鹏飞

  8.《汇添富年年泰定期混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效,李怀

  9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,何旻先生

  10.《汇添富年年丰定期混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,陈

  11.《汇添富鑫益定期债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,吴江

  12.《汇添富年年益定期混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效,曾

  13.基金管理人于2017年5月20日公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期混合型证券

  投资基金、汇添富年年益定期混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期债券型证券

  14.基金管理人于2017年5月20日公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混合型

  15.基金管理人2017年6月21日公告,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金

  16.《汇添富鑫汇定期债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效,吴江

  本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

  注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

  (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

  (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

  (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

  (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

  (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

  2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-01-11

  3 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-01-13

  4 汇添富旗下公募基金2016年第4季度报告 券时报,上证报,公 2017-01-19

  5 下部分基金通过盈米财富申购金额下限的 上证报,公司网站 2017-02-21

  6 分基金参加交通银行开展的电子渠道申 上证报,公司网站 2017-02-23

  7 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-02-24

  8 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-02-27

  9 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 中证报,证券时报, 2017-03-02

  10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-03-02

  11 分基金增加龙江银行为代销机构并参与费 上证报,公司网站 2017-03-07

  12 汇添富基金管理股份有限公司关于高级管 中证报,证券时报, 2017-03-10

  13 分基金参加国都证券开展的定投基金费率 上证报,公司网站 2017-03-13

  14 分基金参与财通证券申购费率优惠活动的 上证报,公司网站 2017-03-16

  15 分基金在财通证券开通定投业务并参加定 上证报,公司网站 2017-03-16

  16 分基金参加好买基金开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 2017-03-20

  17 分基金增加肯特瑞财富为代销机构并参与 上证报,公司网站 2017-03-23

  18 分基金参加申万宏源开展的申购基金费率 上证报,公司网站 2017-03-23

  19 分基金参加申万宏源西部开展的申购基金 上证报,公司网站 2017-03-23

  21 分基金继续参与中国工商银行申购基金费 上证报,公司网站 2017-03-30

  22 分基金参加首创证券开展的申购费率优惠 上证报,公司网站 2017-04-11

  23 分基金参加首创证券开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 2017-04-11

  24 分基金参加中信建投证券开展的定投费率 上证报,公司网站 2017-04-14

  25 分基金参加交通银行开展的电子渠道申 上证报,公司网站 2017-04-22

  27 下基金场外申购、定投单笔金额下限及场 上证报,公司网站 2017-04-26

  28 分基金增加中银国际证券为代销机构的公 上证报,公司网站 2017-05-03

  29 分基金在中银国际证券开通定投业务的公 上证报,公司网站 2017-05-05

  30 分基金参加长量基金开展的定投基金费率 上证报,公司网站 2017-06-17

  31 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-06-27

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大线、巨额赎回的风险

  持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

  持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万

  5、报告期内汇添富香港优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  6、《关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金份额持有会决议备案的回函》

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